Skip to main content

تحقیق -تاملی بر مدیریت بهینه سبد سهام- ۶۹صفحه -فرمتdocx-

تحقیق -تاملی بر مدیریت بهینه سبد سهام- ۶۹صفحه -فرمتdocx-


سبد سهام،مدیریت بهینه،بازده،نمودار ریسک،ضریب بتا،سرمایه ،استراتژی،بهینه سهام ،فصلهای زندگی یک سرمایه گذار ،اندازه گیری کارآیی سبد، تاملی بر مدیریت بهینه سبد سهام.  خلاصه ای از نظریه  نمودار ریسک-بازده.    مقدمه: طی یک صد سال اخیر تلاش های بسیاری در راستای هدایت سرمایه گذاران به نحوه سرمایه گذاری مناسب صورت گرفته و مدل های بی شماری عرضه شده است. مفاهیم بهینه سازی سبد سهام و تنوع بخشی به مثابه ابزاری در راستای توسعه و فهم بازارهای مالی و تصمیم گیری درآمده اند. از زمانی که مارکویتز مدل خود را منتشر کرد، این مدل تغییرات و بهبودهای فراوانی را در شیوه نگرش مردم به سرمایه گذاری و سبد سهام ایجاد کرد و به عنوان ابزاری کارا برای بهینه سازی سبد سهام به کار گرفته شد . اگرچه کمینه کردن خطرپذیری و بیشینه کردن بازده سرمایه گذاری به نظر ساده می رسد، اما در عمل روش های متعددی برای تشکیل پرتفوی بهینه به کار گرفته می شود؛ مارکویتز نظریه مدرن پرتفوی را به عنوان یک روش کلاسیک بصورت فرمول ریاضی بیان کرد )الگوی میانگین–واریانس طراحی شده توسط وی میانگین بازده مورد انتظار را …